「경제성장률 단기예측 모형-베이지언 VAR 접근방식에 의한 예측」 보고서 발간
❑ 국회예산정책처(처장 주영진)는 「경제성장률 단기예측 모형-베이지언 VAR 접근방식에 의한 예측」(경제현안분석 제 68호) 보고서에서, 현재의 경제상황을 가늠하는 가장 대표적인 거시경제변수라고 할 수 있는 실질국내총생산에 대한 단기예측모형을 구축하였음
◦ 동 보고서는 이용 가능한 정보가 점차 증가하면서 새로운 예측치가 생성되는 과정을 상세히 설명함으로써 누구나 임의적인 판단을 배제한 채 반복적으로 일관된 예측치를 생산할 수 있도록 함
※ 베이지언 VAR(Bayesian Vector Autoregression)모형: VAR모형의 지나치게 많은
모수로 인해 생길 수 있는 문제들을 베이지언 사전제약을 통해 해결한 모형
❑ 2001년 1월부터 2011년 9월까지의 월간자료를 이용하여, 분기별 경제성장률예측모형과 월간예측지표에 대한 베이지언 VAR모형을 결합하여 실질국내총생산증가율의 단기예측분포를 생성한 결과
◦ 2011년 4/4분기 실질국내총생산의 전년동분기대비증가율은 3.92%, 예측치의 표준편차는 0.29%p였음
◦ 이에 따라 금년 하반기 실질경제성장률은 3.8%가 될 것으로 예측됨