지금 우리경제는 커다란 대내외적인 불확실성에 직면해 있습니다. 대내적으로는 내수부진과 투자위축, 가계부채, 청년실업 등의 해결해야 할 과제가 산적해 있고, 대외적으로는 유럽재정위기, 미국의 경기회복 지연 등 세계 경제 여건이 대단히 불투명한 상황입니다. 
    이와 시기에 효과적인 정책대응을 위해서는 현재의 경제상황을 정확히 파악하여 정책 변화가 미래에 미칠 효과를 정량적으로 엄밀하게 추론해보는 것이 전제되어야 합니다. 그러나 현재의 경제상황을 가늠하는 가장 대표적인 거시경제변수인 실질국내총생산은 분기별로 추계되고 속보치도 해당분기 종료 후 28일 이후에나 공표되고 있습니다.
    본 보고서는 비교적 적은 시차를 두고 이용 가능한 월간예측지표를 효과적으로 이용하여 실질경제성장률을 단기 예측할 수 있는 모형을 구축하였습니다. 그 과정에서 임의적인 판단을 배제하고 새로운 정보가 추가되면 반복적으로 새로운 예측치를 생성할 수 있는 간결한 모형을 구성하고자 시도하였습니다. 2001년 1월부터 2011년 9월까지 월간지표를 이용해 모형의 예측력을 실험하고 평가해 본 결과 본 모형이 비교적 정확한 예측력을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.

< 차 례 >

I. 서  론

II. 경제성장률의 단기예측을 위한 분기모형
    1. 월간예측지표의 선택 기준
    2. 실질GDP성장률의 단기예측모형 설정

III. 월간지표예측을 위한 베이지언 벡터자기회귀모형
    1. 베이지언 추론
    2. 베이지언 벡터자기회귀모형
    3. 미네소타 사전제약

IV. 단기예측모형의 추정 및 예측 결과
    1. 베이지언 벡터자기회귀모형을 이용한 월간지표예측
    2. 월간지표예측치를 이용한 경제성장률예측 결과
    3. BVAR모형과 VAR모형의 표본외 월간지표예측력 비교

V. 요약 및 시사점